【連続予約注文】全7通貨ペアで運用開始。資金57万円で年利32.4%のポートフォリオ。

先日の7通貨での運用ポートフォリオを見直しました。

相関関係にあるCAD/JPYとUSD/JPYペアの必要資金に2倍の差があり、さらなる資金効率改善が見込めるため、CAD/JPYのポジション量を倍にしました。

それにより必要資金が若干増加しますが、期待年利は32.4%まで上昇します。

↓こちらは前回の記事です。

【連続予約注文】全7通貨ペアで運用開始。資金54万円で年利25%以上のポートフォリオの構築方法。

設定一覧

設定した7通貨ペアの設定値をまとめると次のようになります。

通貨ペア	AUD/NZD	CAD/JPY	USD/JPY	AUD/JPY	NZD/JPY	NZD/USD	AUD/USD
売買	買	買	売	買	売	売	買
通貨単位	100	100	100	100	100	100	100
仕掛けレンジ	1.03 – 1.10	80-90	110-120	75-85	70-80	0.65-0.75	0.70-0.80
トラップ幅	10 pip	5 pip	10 pip	10 pip	10 pip	10 pip	10 pip
利幅	90 pip	120 pip	100 pip	135 pip	150 pip	50 pip	50 pip
必要資金	40,000	280,000	250,000	250,000	240,000	250,000	250,000
期待リターン	12757	60,004	17,348	37,583	17,243	21,996	17,967
期待リターン	31.89%	21.43%	6.94%	15.03%	7.18%	8.80%	7.19%

必要資金はリーマンショック時を含み、過去20年のレートに耐えられるように計算しています。
AUD/NZDやCAD/JPYなどのリターンが高いのは、現在のレートがレンジ端に近いためです。
仕掛けレンジを大きく外れて変動した場合は、ポジションを持たない時期などが生じてしまうため、リターンが提言する可能性があります。

ポートフォリオ構築

当サイトでは通貨の相関性に着目し、相関性の高い通貨ペアを組み合わせることで、リスクヘッジを行い資金の効率化を図ることで期待リターンを大きく高めるところに特徴があります。

以下3つの組み合わせは相関性の高い通貨ペアであり、一方を「買」、もう一方を「売」で仕掛けることで同時に大きな含み損を抱える状況を回避することができます。

それにより、必要資金の大きいどちらか一方の資金だけで2つの通貨ペアを運用できてしまうことになります。

USD/JPY & CAD/JPY…必要資金（53万円→28万円）
AUD/JPY & NZD/JPY…必要資金（50万円→25万円）
AUD/USD & NZD/USD…必要資金（49万円→25万円）

そうすることで、必要資金は78万円にAUD/NZDを加算した82万円で運用できてしまうこととなります。

さらに、もう一点。為替レートは2つの通貨間の強弱で決定されます。したがって、一方が上がれば、もう片方は必ず下がります。

上記3つの組み合わせは、「日本」「北米」「オセアニア」の3つの大陸の通貨ペアの組み合わせで構成されています。

それらの強弱で為替レートは設定されるため、3つの通貨ペアが同時に上昇、もしくは下落ということはあり得ません。仮に円高が激しく進み、円関連ペアのレートが大きく下がったとします。この場合、CAD/JPY、USD/JPY、AUD/JPY、NZD/JPYは大きく値を下げますが、AUD/USD、NZD/USDについては、ニュートラルな状況であり、同時に大きく下げる、もしくは上げるということになることはありません。

また、ドルが大きく買われた場合、ドル関連ペアは影響を受けますが、AUD/JPY、NZD/JPYについては、それほど大きく影響は受けません。

したがって、必要資金としては上記3つの組み合わせのうち2つの組み合わせをカバーできればいいと考えられますので、25万円+28万円=53万円。これにAUD/NZD用の4万円を加算し、57万円が当ポートフォリオを運用するのに必要な資金となります。

そうすることで、57万円の資金で、年利32.4%が実現してしまいます。