
先日の7通貨での運用ポートフォリオを見直しました。
相関関係にあるCAD/JPYとUSD/JPYペアの必要資金に2倍の差があり、さらなる資金効率改善が見込めるため、CAD/JPYのポジション量を倍にしました。
それにより必要資金が若干増加しますが、期待年利は32.4%まで上昇します。
↓こちらは前回の記事です。
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設定一覧
設定した7通貨ペアの設定値をまとめると次のようになります。
通貨ペア | AUD/NZD | CAD/JPY | USD/JPY | AUD/JPY | NZD/JPY | NZD/USD | AUD/USD |
売買 | 買 | 買 | 売 | 買 | 売 | 売 | 買 |
通貨単位 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
仕掛けレンジ | 1.03 – 1.10 | 80-90 | 110-120 | 75-85 | 70-80 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 |
トラップ幅 | 10 pip | 5 pip | 10 pip | 10 pip | 10 pip | 10 pip | 10 pip |
利幅 | 90 pip | 120 pip | 100 pip | 135 pip | 150 pip | 50 pip | 50 pip |
必要資金 | 40,000 | 280,000 | 250,000 | 250,000 | 240,000 | 250,000 | 250,000 |
期待リターン | 12757 | 60,004 | 17,348 | 37,583 | 17,243 | 21,996 | 17,967 |
期待リターン | 31.89% | 21.43% | 6.94% | 15.03% | 7.18% | 8.80% | 7.19% |
- 必要資金はリーマンショック時を含み、過去20年のレートに耐えられるように計算しています。
- AUD/NZDやCAD/JPYなどのリターンが高いのは、現在のレートがレンジ端に近いためです。
- 仕掛けレンジを大きく外れて変動した場合は、ポジションを持たない時期などが生じてしまうため、リターンが提言する可能性があります。
ポートフォリオ構築
当サイトでは通貨の相関性に着目し、相関性の高い通貨ペアを組み合わせることで、リスクヘッジを行い資金の効率化を図ることで期待リターンを大きく高めるところに特徴があります。
以下3つの組み合わせは相関性の高い通貨ペアであり、一方を「買」、もう一方を「売」で仕掛けることで同時に大きな含み損を抱える状況を回避することができます。
それにより、必要資金の大きいどちらか一方の資金だけで2つの通貨ペアを運用できてしまうことになります。
- USD/JPY & CAD/JPY…必要資金(53万円→28万円)
- AUD/JPY & NZD/JPY…必要資金(50万円→25万円)
- AUD/USD & NZD/USD…必要資金(49万円→25万円)
そうすることで、必要資金は78万円にAUD/NZDを加算した82万円で運用できてしまうこととなります。
さらに、もう一点。為替レートは2つの通貨間の強弱で決定されます。したがって、一方が上がれば、もう片方は必ず下がります。
上記3つの組み合わせは、「日本」「北米」「オセアニア」の3つの大陸の通貨ペアの組み合わせで構成されています。
それらの強弱で為替レートは設定されるため、3つの通貨ペアが同時に上昇、もしくは下落ということはあり得ません。仮に円高が激しく進み、円関連ペアのレートが大きく下がったとします。この場合、CAD/JPY、USD/JPY、AUD/JPY、NZD/JPYは大きく値を下げますが、AUD/USD、NZD/USDについては、ニュートラルな状況であり、同時に大きく下げる、もしくは上げるということになることはありません。
また、ドルが大きく買われた場合、ドル関連ペアは影響を受けますが、AUD/JPY、NZD/JPYについては、それほど大きく影響は受けません。
したがって、必要資金としては上記3つの組み合わせのうち2つの組み合わせをカバーできればいいと考えられますので、25万円+28万円=53万円。これにAUD/NZD用の4万円を加算し、57万円が当ポートフォリオを運用するのに必要な資金となります。
そうすることで、57万円の資金で、年利32.4%が実現してしまいます。
複利効果(100通貨単位での運用)
昨年から、トラリピ(530万円)とトライオート(40万円)の資金でリピート系システムをスタートしました。
いずれも最低取引単位が1000通貨なので、効果的な複利運用は難しかったです。
しかしながら、100通貨単位でのトレードに対応した連続予約注文を活用することで、複利運用が比較的容易に行えるようになりました。
そこで、トラリピとトライオートで得た利益を連続予約注文に移動させ、リピート系システムの複利運用を試みたいと思っています。
570万円の資金を複利で運用していくと、複利効果により資金は次のように増加していき、夢のようなリターンが実現します。
運用方針
年利32.4%で運用すれば数年でお金持ちの仲間入りできてしまうことになります。
ただし、税金やリスクも考えなければいけません。
- 仕掛けレンジを外れた期間が長く続きリターンが低迷
- 想定レンジを外れて含み損が増大。最悪破綻。
- 利益の約20%が税金
特に相場に絶対はありませんので、口座破綻のリスクもゼロではありません。
従いまして、常に口座入金額と同額程度の予備資金(倍あればなお安心)は常に保持しておくべきと思います。
また、私の資産運用においてFXは総資産の10%までというルールにしています。運用がうまくいけば3年目終了時(2021年末)には評価額は1000万円に到達する見通しです(実際には税金がかかりますので、もう少し必要になります)。
そうなりますと、年間324万円のリターンがえられることになりますので、税金を差し引いても月20万円の利益は達成されます。
また、私のルールでFXの投資額は総資産の10%までと決めており、それにも引っかかってくるようになります。
そこで、評価額1000万円を達成しましたら、そのあとは単利で回し、まずは元本の出金を行いたいと思います。そして、ゆくゆくは元本すべてを出金し、ノーリスクでの運用を目指そうと思っております。そうなれば完全なノーリスクでの不労所得を生み出す仕組みが完成します。
連続予約注文のメリットをまとめた記事です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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