
リピート系システムは、想定した基準価格から相場が売買を仕掛けた方向と逆方向に離れるほどに含み損が増加していきます。
逆に言えば、現在価格がレンジ幅の上端、もしくは下端に近づいている状態で開始できれば非常に有利(小さいリスクで)に運用開始できます。
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分かりにくいと思うので、下のチャートを見てみてください。
これはAUD/NZDの2002年からの月足チャートです。
この期間でリピート系システムを安全に稼働させようとすると、まずは、レンジの上限と下限を把握する必要があります。
次に基準価格は、その中央値で設定しそれより上で売り、下で買いを持つと良いとされています。通常はそれに合わせて運用資産などのリスク設定を行い、運用を始めます。
現在の価格は1.08付近とレンジ下限に近いところで小さなレンジを形成しています。実はこの状況は、積極的に買いを仕掛けるべき状況なのです。
もし仮に相場が上昇し、黄色の基準線に付近に近づけば、単純に保有ポジションが全て約定されるだけで、含み損を抱えることはありません。
他方、値を下げレンジ下端まで近づいた場合、現在価格から下端価格の価格差が小さいため、含み損は、基準値(中央値)からポジションを持ち続けた時と比べて圧倒的に少なくて済みます。含み益は緑の線と下限の赤ラインの間で持ったポジション分でしか発生しないためです。
従って、このような相場は積極的にリスクを取って買いのトラップを仕掛ける絶好のチャンスと言えます。
また、現在価格がレンジ上限に近い場合は、逆のことが言えます。
リピート系システムの運用開始時にはこのような視点で通貨ペアを選択すると、有利にスタートを切れる可能性が高まると思います。
「現在価格がレンジの上限、もしくは下限に近い状況」はリピート系システムを仕掛ける絶好のチャンスと覚えておいて下さい。