USD/JPYをトラリピで運用開始。年利13％の設定を公開します。

先週より開始した「CAD/JPY」のトラリピに続き、第2の通貨ペアとして、「USD/JPY」のトラリピでの運用を開始しましたので、設定を紹介します。

「USD/JPY」採用の理由は、下記記事にしました様に、両通貨ペアの相関は高く（値動きが似ている）、逆ポジションを仕掛けることでリスクを下げることが出来ます。

現在、CAD/JPYでは買いを仕掛けており、他方、USD/JPYは売りレンジにありちょうどいいタイミングと判断してのことです。

同じ大陸の通貨ペアは似た動きをする？通貨相関特性を活用したトレード方法

当サイトでは、次の流れでトラリピの設定を行っています。

以下、過去20年間のチャートから次の通り、レンジ幅、中央値を算出します。

マネースクエアのトラリピ試算表をつかって、100万以下での運用可能な設定を検証した結果、仕掛ける価格帯は110から120円のレンジとしました。

過去1年間のバックテストの結果は次の通りです。

0.90円付近と1.9円付近で二つのピークがありますが、1.0以上の利幅はトレード数も少なくなり収益が安定しませんので、最初のピークの0.95円の利幅で設定するのが良い思います。

なお、バックテストの最後にポジションがすべて決算されてしまうことによるマイナス分を除きますと、利幅0.95円で設定した場合、12.4万円程度が年間期待リターン（年利にして13%）となります。

過去3年間のバックテストの結果は次の通りです。

利幅0.5円付近までは利幅の増加に合わせて、リターンが大きく増加していき、その後は増加分は緩やかになりますので、先ほどの1年間のバックテストの結果で決めていいと思います。

同じリターンであれば、利幅は.小さい方が収益が安定すること、また1年間のバックテスト結果を原則優先するという方針に従いますと、最適利幅は0.95円となります。

さらに、トレール注文を仕掛ける場合、トリガー幅分設定利幅を狭めるとリターンが良くなりますので、0.75円 + トレールありが設定となります。

しかしながら、検証を完了する前に焦って設定してしまい、単純に最適利幅から0.6円のトレールありで設定してしまいました。

設定変更にはコストもかかりますのである程度ポジションが少なくなるのを待って、設定変更を行いたいと思います。

なお、レンジを上抜け、または下抜けした場合は、再度設定を見直します。

トラリピ試算表によると、当設定でのロスカットは121.37円となっています。

120円に迫ってきましたら、資金の追加などを行ってロスカットを防ぐ策を講じます。

仮に過去20年のレンジ上限である135円まで上昇した場合は、(135-121)x 10万=140万円さらに必要になります。

つまりは、当サイトの設定ですと、仕掛けレンジ上限120円付近まで耐えるのに必要な資金が、約95万円。過去20年のレートの上限である135円に耐えるには235万円の資金が必要になります。

従いまして、まずは100万円を資金とし、設定レンジ上限（120円）に近付いていましたら、140万円程度追加し、過去20年のレンジ上限でも耐えられるようにすることで対応することとしたいとおもいます。

なお、資金がそれほどないという方は、刻み幅を広く設定することで必要資金を押さえることが出来ます。

以下に、刻み幅を変更した時に必要資金をまとめてみました。

[資金目安]

考え方にもよりますが、まずは過去20年のレンジ下限にも耐えうる資金を必要資金とした方が安心と思います。そして利益が出てくればそれを資金としてさらにポジションを追加していくと良いと思います。

関連記事