NZD/JPYのトラリピを運用開始。年利20%の設定を公開します。

トラリピ第3弾はオセアニア通貨ペアを検討しております。

以前記事にしました様に、同じ大陸に位置する国の通貨ペアは似た値動きをすることがよく知られており、主要通貨は次の様に分類されます。

  • アメリカ大陸(USD/JPY、CAD/JPY)
  • オセアニア大陸 (AUD/JPY、NZD/JPY)
  • ヨーロッパ大陸 (EUR/JPY、GBP/JPY、CHF/JPY)

アメリカ大陸の通貨ペアの運用はすでに開始しており、次はオセアニアか、ヨーロッパ大陸の通貨ペアとなるわけですが、ヨーロッパは最大の流通量を誇るユーロの歴史が浅いことと、いろいろと経済的な問題を抱えている国が多く、先行きが読めないことから、まずはオセアニア通貨とすることとしました。

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当サイトのトラリピの設定方針

当サイトでは、次の流れでトラリピの設定を行っています。

  1. 過去10-20年のチャートからレンジ幅、レンジ中央値を設定
  2. 現在のポジションから、「買」「売」もしくはその両方で行くのか決定
  3. 「トラップ値幅(注文間隔)」「1回あたりの注文数量」と「資金」のバランスから仕掛ける価格帯を設定。
  4. バックテストにより、最適利幅を決定
  5. 仕掛けレンジを外れたら、設定見直し→1.へ

レンジ幅・レンジ中央値の設定

以下、過去20年間のチャートから次の通り、レンジ幅、中央値を算出します。

仕掛ける価格帯

マネースクエアのらくトラ運用試算表をつかって、100万以下での運用可能な設定を検証した結果、仕掛ける価格帯は70から85円のレンジとしました(トラップ値幅は0.2円)。

利幅の設定

(1) バックテスト(2017年12月から2018年11月の1年間)

過去1年間のバックテストの結果は次の通りです。

NZD/JPYはスプレッドが広めで、7pip(広いほど利幅が小さいレンジでのリターンが低下)で設定されているため、利幅が小さいレンジでのリターンへの影響が大きくなっています。

従って、利幅を小さく設定しすぎないことが重要です。

リターンは1.45円をピークに1.25から1.75くらいが最もリターンの良いレンジであると言えます。

(2) バックテスト(2015年12月から2018年11月の3年間)

過去3年間のバックテストの結果は次の通りです。

最もリターンが良いのは1.95となりましたが、1.25以上の利幅でほぼピーク帯と考えていいと思います(5%は誤差)。

 

以上から、1年のバックテスト結果を優先し、かつ同じリターンであれば狭い利幅を優先するというルールに従い、最適利幅次の通り設定したと思います。

  • トレールなし:1.25円
  • トレールあり:1.05円 + トレール注文

なお、レンジを上抜け、または下抜けした場合は、再度設定を見直します。

必要資金

12月10日現在、NZDが上昇80円が近付いてきています。そこで、注文レンジの下限を75円(当初は70円で検証)として、設定しようと思います。

トラリピ試算表によると、当設定でのロスカットは87.49円で、資金は約80万円必要です。

85円に迫ってきましたら、資金の追加などを行ってロスカットを防ぐ策を講じます。

 

仮に過去20年のレンジ上限である95円まで上昇した場合は、(95-88)x 10万=70万円さらに必要になります。

つまりは、当サイトの設定ですと、仕掛けレンジ上限85円付近まで耐えるのに必要な資金が、約85万円。過去20年のレートの上限である95円に耐えるには計150万円の資金が必要になります。

1年間のバックテストでは期待リターンは16万ですので、年利にして20%程度の期待リターンとなります。

従いまして、まずは100万円を資金とし、設定レンジ上限(95円)に近付いていましたら、70万円程度追加し、過去20年のレンジ上限でも耐えられるようにすることで対応することとしたいとおもいます。

なお、資金がそれほどないという方は、トラップ値幅を広く設定することで必要資金を押さえることが出来ます。

以下に、トラップ値幅を変更した時に必要資金をまとめてみました。

[資金目安]

トラップ
値幅
仕掛けレンジ上限付近
(87.49円/NZD)
過去20年のレンジ上限
(95円/NZD)
0.1円 85万円 155万円
0.2円 43万円 78万円
0.3円 28万円 52万円
0.4円 21万円 39万円
0.5円 17万円 31万円

 

 

 

 

 

 

 

入金はしなくても、過去20年のレンジ下限にも耐えうる資金を必要資金を準備しておくと安心と思います。実際には、複数の通貨ペアで運用すれば、それらが同時にレンジ端に行く可能性は高くないと思いますし、まして、20年のレンジ端に達するとなると、さらに可能性は低いと思います。

ただし、最初は運用通貨ペアも利益も少ないので、運用は仕掛けレンジ端程度の資産で運用したとしても、20年レンジに耐えうる資金を用意しておいた方が安全と思います。

↓こちらが設定内容です(画面のスクリーンショット)

↓トラリピの始め方をまとめています。

トラリピの始め方。口座開設の方法を紹介します。

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