CAD/JPYでトラリピ運用開始。年利30%の設定を公開します。

【2019年1月23日追記】サイトにアクセス状況になり、現在アクセスは可能になりましたが、一部画像データが飛んでしまい表示できない状況になています。どうにか当ページは普及を完了しましたが、他のページも準備復旧がまだ追いついておらず、サイトにお越しいただいた方にはご不便をおかけし申し訳ございません。

マネースクエアの口座開設が無事終了し、トラリピ第一弾の運用を開始しました。

最初の通貨ペアとしてCAD/JPYを選んだ理由は、以前記事にしました様に、今の相場がちょうどレンジ中央よりも下限にあり、買いを仕掛ける絶好のチャンスだったからです。

リピート系システム運用開始にベストなタイミング

当サイトのトラリピの設定方針

当サイトでは、次の流れでトラリピの設定を行っています。

過去10-20年のチャートからレンジ幅、レンジ中央値を設定
現在のポジションから、「買」「売」もしくはその両方で行くのか決定
「リピート幅」「ロット数」と「資金」のバランスから仕掛ける価格帯を設定する
バックテストにより、利幅を設定する
仕掛けレンジを外れたら、設定見直し→1.へ

レンジ幅・レンジ中央値の設定

設定は過去20年で行います。

レンジ下限72円、上限122円ですので、中央値は95円として設定します。

仕掛ける価格帯

マネースクエアのトラリピ試算表をつかって、100万以下での運用可能な設定を検証した結果、仕掛ける価格帯は80円から90円の間として0.1刻みで1000通貨単位で買い注文を仕掛けました。

利幅設定

(1) バックテスト（2017年12月から2018年11月の1年間）

過去1年間のバックテストの結果は次の通りです。

利幅1.8円付近が最もリターンが良くなっておりますが、5%までの変動をバックテストの誤差と考えますと、0.95円以上でほぼ同じリターンといえます。

バックテストの最後にポジションがすべて決算されてしまうことによるマイナス分を除きますと、30万円程度が年間期待リターン（年利にして30%）となります。

(2) バックテスト（2015年12月から2018年11月の3年間）

過去3年間のバックテストの結果は次の通りです。

1年間のバックテストと同様に利幅1.8円付近が最もリターンが良くなっておりますが、5%までの変動をバックテストの誤差と考えますと、1.0円以上でほぼ同じリターンといえます。

同じリターンであれば、利幅は.小さい方が収益が安定すること、また1年間のバックテスト結果を原則優先するという方針に従いますと、最適利幅は0.95円となります。

さらに、トレール注文を仕掛ける場合、トリガー幅分設定利幅を狭めるとリターンが良くなりますので、0.75円 + トレールありが設定となります。

しかしながら、検証を完了する前に焦って設定してしまい、単純に最適利幅から1.8円のトレールなしで設定してしまいました。

設定変更にはコストもかかりますのである程度ポジションが少なくなるのを待って、設定変更を行いたいと思います。

なお、レンジを上抜け、または下抜けした場合は、再度設定を見直します。

必要資金

トラリピ試算表によると、当設定のロスカット水準は77.66円（右下）となっています。

仮に過去20年のレンジ下限である72円まで値下がりした場合、さらに約50万円 =（77.66-72）x 10万円の資金が必要になります。

つまりは、当サイトの設定ですと、仕掛けレンジ下限80円付近まで耐えるのに必要な資金が、約84万円。過去20年のレートの下限である72円に耐えるには、さらに50万円を追加した130万円の資金が必要になります。

従いまして、まずは100万円を資金とし、設定レンジ下限（80円）に近付いていましたら、30万円程度追加し、過去20年のレンジ下限でも耐えられるようにすることで対応することとしたいとおもいます。

なお、資金がそれほどないという方は、刻み幅を広く設定することで必要資金を押さえることが出来ます。

以下に、刻み幅を変更した時に必要資金をまとめてみました。

[資金目安]

刻み幅	仕掛けレンジ下限到達 (77.66円/CAD)	過去20年のレンジ下限到達 (72円/CAD)
0.1円	84万円	130万円
0.2円	42万円	65万円
0.3円	28万円	43万円
0.4円	21万円	33万円
0.5円	17万円	26万円

考え方にもよりますが、まずは過去20年のレンジ下限にも耐えうる資金を必要資金とした方が安心と思いますが、複数の通貨ペアで同時に過去20年のレンジ下限に到達する可能性は低いと思います。従いまして、原則仕掛けレンジの下限到達に耐えうる資金＋アルファを必要資金とし、それ以上の分は入金せずにプールしておいて資金効率を上げるようにしております。

100万（別途予備30万）の運用で30万/年（年利30%）が期待リターンとなります。

トラリピの始め方は下記記事を参考にしてください。