リピート系システムの運用を始めて、5か月ほど経過しました。 徐々に追加ペアを追加し、現在6通貨ペアになっています。
逆相関の通貨ペアをセットで運用することで、仮にドローダウンが起きても最大3通貨ペアで済むようにすることでリスクを抑えた運用としています。
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リスク分散効果
具体的には相関の通貨ペアを次の組み合わせで運用しています。
- USD/JPY & CAD/JPY
- AUD/JPY & NZD/JPY
- AUD/USD & NZD/USD
いずれも分散効果は高く、同時に含み損が増えることはなく、かなり安定した運用となっています。
特に値動きを見る限り、アメリカ大陸の通貨ペアと比べてオセアニア通貨ペアの相関が高いように感じます。
したがって、よりリスクヘッジ効果をえるためには、オセアニア通貨ペアが良いように思います。
リターン
リターンはトラリピの週間収支に乗せている表が分かりやすいかなと思います。
以下は2019年3月最終週のもので、これまでの総運用期間と総リターンから平均収支を算出したものです。
まだ、期間が限らているので結論づけるには時期尚早かとは思いますが、現時点ではUSD/JPYが最もパフォーマンスが良いという結果になっています。
これは年始の急変という特殊な相場をうまくとらえ、その影響が総リターンに影響してるためであって、これだけでUSD/JPYのパフォーマンスが良いとは言えないと思います。
仮にその条件を除けば、AUD/JPY、NZD/JPYのパフォーマンスが相対的に良いと思います。
したがって、まず1つの組み合わせで運用するのであれば、AUD/JPY、NZD/JPYが良いように思います。
まとめ
- 相関の高い通貨ペアを逆ポジションで設定するのは非常に有効
- AUD/JPYとNZD/JPYの組み合わせのパフォーマンスが良い
